Сравнение DISO с QQA
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 22.56% for QQA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности DISO и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 11.12% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | 5.92% |
Correlation
The correlation between DISO and QQA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. QQA — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение DISO c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.59 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.72 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и QQA
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -19.73% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -8.76% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -3.08% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -2.51% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 2.11% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и QQA
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.72% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 12.09% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 14.59% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.60% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 18.60% | +2.76% |
Сравнение комиссий DISO и QQA
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и QQA
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and QQA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (5.72%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs -9.96% for DISO. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор