Сравнение DISO с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
DISO и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и PBP
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
DISO vs. PBP — Ранг доходности на риск
DISO
PBP
Сравнение DISO c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.79 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.25 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.15 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.53 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DISO и PBP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и PBP
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и PBP
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -43.43% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -10.20% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -2.89% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.75% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.80% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и PBP
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеют волатильность 4.19% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 5.98% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 14.26% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 11.95% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 13.68% | +7.61% |