Сравнение DISO с PBP
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DISO is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 17.66% for PBP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности DISO и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 7.22%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам DISO и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.22% | 8.49% | 19.83% | 2.48% |
Correlation
The correlation between DISO and PBP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. PBP — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение DISO c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.40 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 17.50 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и PBP
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -43.43% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -5.22% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.04% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.65% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.01% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и PBP
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.59% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 6.04% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 7.23% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 11.86% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 13.65% | +7.71% |
Сравнение комиссий DISO и PBP
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и PBP
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.06% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and PBP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to PBP (1.59%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 17.66% vs -9.96% for DISO. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.66% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 11.06% for PBP.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор