PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

DISO и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и KHPI

2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%20.27%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с YMAGDISO с FTHI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий DISO и KHPI

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

DISO vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.97

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.46

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.70

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

7.46

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.97

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.80

-0.60

Корреляция

Корреляция между DISO и KHPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и KHPI

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и KHPI

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-10.58%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-6.55%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-4.71%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-1.28%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

1.49%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и KHPI

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.26%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

5.28%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

10.97%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

9.78%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

9.78%

+11.51%