Сравнение DISO с GPIX
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -10.09% vs 20.92% for GPIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности DISO и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.91%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 10.06% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.91% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between DISO and GPIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. GPIX — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение DISO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.73 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.20 | -14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и GPIX
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.50% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -7.71% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -2.29% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -1.48% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.59% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и GPIX
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.24% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 8.71% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 10.79% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 13.88% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 13.88% | +7.48% |
Сравнение комиссий DISO и GPIX
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и GPIX
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and GPIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (4.24%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 20.92% vs -10.09% for DISO. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.92% return vs -10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор