Сравнение DISO с GDXY
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 32.22% for GDXY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности DISO и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -5.28%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 9.79% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -5.28% | 88.08% | -11.63% |
Correlation
The correlation between DISO and GDXY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DISO
GDXY
Сравнение DISO c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.15 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.92 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.88 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и GDXY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -28.03% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -28.03% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -23.96% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.44% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 11.06% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.07%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.88% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 30.93% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 36.60% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 31.72% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 31.72% | -10.19% |
Сравнение комиссий DISO и GDXY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и GDXY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что меньше доходности GDXY в 74.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.42% | 52.13% | 23.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and GDXY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.88%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, GDXY leads with 32.22% vs -8.09% for DISO. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 32.22% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
GDXY has the higher dividend yield at 74.42%, compared with 44.73% for DISO.
Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор