PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

DISO и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и EIPI

2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%-0.47%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с YMAGDISO с FTHI
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Сравнение комиссий DISO и EIPI

DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DISO vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.29

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.69

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.49

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

6.50

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.29

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.63

-1.43

Корреляция

Корреляция между DISO и EIPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и EIPI

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и EIPI

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-12.33%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-12.33%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-1.42%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-1.68%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

2.82%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и EIPI

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.76%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

6.94%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

14.01%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

13.24%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

13.24%

+8.05%