PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. DISO is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности DISO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

DISO

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-8.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и BIL

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.99%2.12%14.56%9.09%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%1.84%

Correlation

The correlation between DISO and BIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с MSFODISO с NVDYDISO с MAGS
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

DISO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
19.71

-20.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
174.16

-174.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

87.91

-86.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

355.35

-355.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

2,817.77

-2,818.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

19.71

-20.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.78

-2.56

Просадки

Сравнение просадок DISO и BIL

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-0.78%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-0.01%

-18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

0.00%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.26%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

0.00%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и BIL

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

0.05%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

0.13%

+15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

0.20%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

0.26%

+21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

0.26%

+21.27%

Сравнение комиссий DISO и BIL

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и BIL

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		44.73%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DISO and BIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISO has higher volatility (9.07%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BIL leads with 3.87% vs -8.09% for DISO. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.87% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 3.86% for BIL.

DISO is categorized as Derivative Income, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор