Сравнение DISMX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -1.15% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.99% соответственно.
DISMX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 6.65%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и DFSTX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DISMX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DISMX
DFSTX
Сравнение DISMX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.45 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.20 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и DFSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и DFSTX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.99% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и DFSTX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -60.99% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.92% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -25.91% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -44.78% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -6.58% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -8.80% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.48% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и DFSTX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.21% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.48% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 21.89% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 20.65% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.07% | -5.76% |