PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DISMX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 6.65% против 12.92% соответственно.

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DISMX и DFQTX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DISMX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.63

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

6.35

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между DISMX и DFQTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и DFQTX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и DFQTX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-59.35%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.73%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-22.64%

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-37.21%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.96%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.84%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.73%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и DFQTX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.24%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.06%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.23%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.04%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.27%

-1.96%