PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-4.33%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 6.31% против 11.29% соответственно.

DISMX

1 день
-0.47%
1 месяц
-12.22%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.35%
1 год
18.68%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.31%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DISMX и DFIVX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DISMX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.03

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.59

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.56

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

11.62

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.03

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между DISMX и DFIVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и DFIVX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		2.06%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и DFIVX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-66.61%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.99%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-25.29%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-48.11%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-8.44%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-12.30%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и DFIVX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 6.07% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.36%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.49%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.24%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.06%

-1.78%