PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISMX с DFEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISMX (DFA International Small Cap Growth Portfolio) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DISMX returned 7.14%/yr vs 14.53%/yr for DFEOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISMX charges 0.53%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DISMX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 7.14% против 14.53% соответственно.

DISMX

1 день
0.05%
1 месяц
3.29%
С начала года
8.33%
6 месяцев
10.94%
1 год
17.66%
3 года*
14.03%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.14%

DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISMX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		8.33%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Correlation

The correlation between DISMX and DFEOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.73

The correlation between DISMX and DFEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с ISCAXDISMX с VBIAXDISMX с MIDLX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DISMX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.64

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.70

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.64

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

16.50

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DFEOX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.64

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DISMX и DFEOX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISMXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-56.77%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.28%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.24%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-22.86%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-36.55%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-7.19%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.82%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и DFEOX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISMXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.88%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.77%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.44%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.88%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.01%

-1.61%

Сравнение комиссий DISMX и DFEOX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и DFEOX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFEOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.82%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%

Часто задаваемые вопросы

DISMX and DFEOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISMX has higher volatility (3.88%) compared to DFEOX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DISMX dropped -41.53% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISMX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор