Сравнение DISMX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -4.33% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISMX показывает доходность -4.33%, а DFEOX немного ниже – -4.34%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 6.31% против 12.94% соответственно.
DISMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 6.31%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и DFEOX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DISMX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DISMX
DFEOX
Сравнение DISMX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.74 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и DFEOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и DFEOX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 2.06% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и DFEOX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -56.77% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.58% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -22.86% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -36.55% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -8.28% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -7.25% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.69% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и DFEOX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.20% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 8.49% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 17.87% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.88% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.98% | -1.70% |