Сравнение DIS с SGOV
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, DIS returned -10.51%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DIS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
DIS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 0.88%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.68% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 55.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between DIS and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
DIS
SGOV
Сравнение DIS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 195.55 | -194.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 398.20 | -398.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4,462.00 | -4,462.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 20.28 | -20.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 14.74 | -15.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 12.49 | -12.15 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и SGOV
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -0.03% | -85.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -0.01% | -24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -0.01% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -0.03% | -57.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.64% | 0.00% | -49.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -0.00% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 0.00% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и SGOV
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 0.05% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 0.13% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 0.20% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 0.24% | +29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 0.24% | +28.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и SGOV
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIS and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (9.84%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор