Сравнение DIS с PFE
DIS (The Walt Disney Company) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DIS returned 0.99%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: 0.99% против 2.11% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам DIS и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between DIS and PFE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.31 |
The correlation between DIS and PFE shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$177.27B
PFE:
$150.21B
DIS:
$6.25
PFE:
$1.31
DIS:
16.00
PFE:
19.98
DIS:
0.22
PFE:
0.36
DIS:
1.85
PFE:
2.36
DIS:
1.63
PFE:
1.67
DIS:
$97.26B
PFE:
$63.32B
DIS:
$36.14B
PFE:
$43.91B
DIS:
$20.74B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. PFE — Ранг доходности на риск
DIS
PFE
Сравнение DIS c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.13 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.27 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и PFE
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -69.24% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -11.47% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -40.43% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -58.96% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -58.96% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -45.68% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.78% | -22.90% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 5.70% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и PFE
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.07% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 14.62% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 23.84% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 25.48% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 23.89% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и PFE
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и PFE
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and PFE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (5.56%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор