Сравнение DIS с CROX
DIS (The Walt Disney Company) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 0.98% против 27.39% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам DIS и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between DIS and CROX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
CROX:
$6.12B
DIS:
$6.25
CROX:
-$1.94
DIS:
1.82
CROX:
1.60
DIS:
1.61
CROX:
4.29
DIS:
$97.26B
CROX:
$4.02B
DIS:
$36.14B
CROX:
$2.34B
DIS:
$20.74B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. CROX — Ранг доходности на риск
DIS
CROX
Сравнение DIS c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.58 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.99 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.36 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и CROX
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -98.74% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -32.54% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -54.04% | +21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -73.86% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -75.18% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -33.18% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -61.28% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 19.17% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и CROX
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 11.01% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 31.82% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 52.52% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 55.12% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 55.96% | -27.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и CROX
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и CROX
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and CROX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор