Сравнение DIPSX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIPSX показывает доходность 0.36%, а SCHP немного выше – 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIPSX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции SCHP немного впереди с 2.56%.
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и SCHP
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIPSX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
DIPSX
SCHP
Сравнение DIPSX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.07 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и SCHP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и SCHP
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и SCHP
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -14.26% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.78% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -14.26% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -14.26% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.35% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.97% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.94% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и SCHP
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.38% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.36% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.22% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.04% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 6.13% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.60% | +0.13% |