PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.27% соответственно.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.53%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий DIPSX и PTTRX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Доходность на риск

DIPSX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.97

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.37

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.69

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.99

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.15

-0.83

Корреляция

Корреляция между DIPSX и PTTRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и PTTRX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и PTTRX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-19.28%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.67%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-19.28%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-19.28%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.78%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.19%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и PTTRX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.05%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.00%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

5.15%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.20%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

5.19%

+0.54%