PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPSX с PTTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - DIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DIPSX returned 2.60%/yr vs 2.27%/yr for PTTRX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIPSX charges 0.11%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.27% соответственно.

DIPSX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.52%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.60%

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPSX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		1.62%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between DIPSX and PTTRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.77

The correlation between DIPSX and PTTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

DIPSX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.53

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.25

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.94

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

5.97

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.15

-0.82

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и PTTRX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-19.28%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.69%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-6.18%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-19.28%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-19.28%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.82%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.19%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.19%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и PTTRX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 0.87%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.78%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.55%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

4.67%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.27%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

5.23%

+0.48%

Сравнение комиссий DIPSX и PTTRX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и PTTRX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PTTRX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.02%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

DIPSX and PTTRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to DIPSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, DIPSX dropped -14.64% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPSX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор