PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-0.94%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.53%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с VSCSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий DIPSX и FZROX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

DIPSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.98

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.50

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.51

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

7.28

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между DIPSX и FZROX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и FZROX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и FZROX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-34.96%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-12.44%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-25.12%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.16%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.61%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.58%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и FZROX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.52%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.81%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

18.68%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

17.45%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

20.28%

-14.55%