Сравнение DIPSX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
DIPSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FZROX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIPSX или FZROX.
Основные характеристики
| DIPSX | FZROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | 24.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.37% | 37.80% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | 8.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 15.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 4.32 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 19.55 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 12.74% |
| Макс. просадка | -15.57% | -34.96% |
| Текущая просадка | -6.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FZROX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FZROX
С начала года, DIPSX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 24.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FZROX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIPSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FZROX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FZROX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 3.19% | 3.74% | 8.15% | 4.82% | 1.28% | 1.97% | 2.28% | 2.64% | 1.75% | 0.60% | 1.91% | 1.37% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.09% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FZROX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -15.57%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FZROX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.