PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с YBIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs -39.09% for YBIT. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -29.47%.

DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-3.94%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-29.47%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-39.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и YBIT

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-3.11%-31.46%-22.13%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-29.47%-2.49%6.73%

Correlation

The correlation between DIPS and YBIT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с IPDP
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTY

Доходность на риск

DIPS vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.06

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-1.52

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.82

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.83

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.46

+0.07

DIPS vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и YBIT

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-47.30%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-47.30%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-46.78%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-15.86%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

26.87%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.79%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.65%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

29.42%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

36.88%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

38.72%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

38.72%

-0.81%

Сравнение комиссий DIPS и YBIT

И DIPS, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и YBIT

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что меньше доходности YBIT в 104.19%

ПозицияTTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		60.12%96.20%24.18%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		104.19%88.33%60.00%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and YBIT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBIT has higher volatility (11.65%) compared to DIPS (9.79%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs YBIT's -47.30%.

On 1-year performance, DIPS leads with -19.67% vs -39.09% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIPS has performed better with a -19.67% return vs -39.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

YBIT has the higher dividend yield at 104.19%, compared with 60.12% for DIPS.

DIPS is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

DIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор