Сравнение DIPS с WEEL
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 20.16% for WEEL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 5.22%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -23.19% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.22% | 17.73% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DIPS and WEEL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.42 |
The correlation between DIPS and WEEL shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. WEEL — Ранг доходности на риск
DIPS
WEEL
Сравнение DIPS c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.40 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 21.37 | -22.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.54 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.01 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и WEEL
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -17.45% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -4.60% | -29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -0.40% | -55.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -1.45% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 0.95% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и WEEL
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 1.85% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 5.83% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 8.01% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 12.84% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 12.84% | +25.19% |
Сравнение комиссий DIPS и WEEL
И DIPS, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и WEEL
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности WEEL в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.46% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and WEEL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to WEEL (1.85%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs WEEL's -17.45%.
On 1-year performance, WEEL leads with 20.16% vs -26.57% for DIPS. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 20.16% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 12.46% for WEEL.
They also come from different issuers: YieldMax and Peerless ETFs.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор