PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с WEEL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 15.17% for WEEL. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 3.92%.

DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEL

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.93%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.07%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и WEEL

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-3.11%-31.46%-22.13%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		3.92%17.73%0.83%

Correlation

The correlation between DIPS and WEEL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с IPDP
Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с RWLWEEL с QDVOWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с ROCY

Доходность на риск

DIPS vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.85

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.81

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.31

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

15.27

-16.66

DIPS vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа WEEL равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и WEEL

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и WEEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-17.45%

-42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-4.60%

-23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-1.92%

-51.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-1.44%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

1.00%

+16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и WEEL

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

2.96%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

6.40%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

8.23%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

12.80%

+25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

12.80%

+25.11%

Сравнение комиссий DIPS и WEEL

И DIPS, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и WEEL

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности WEEL в 12.62%

ПозицияTTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		60.12%96.20%24.18%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		12.62%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and WEEL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (9.79%) compared to WEEL (2.96%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, WEEL leads with 15.17% vs -19.67% for DIPS. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 15.17% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.

DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 12.62% for WEEL.

They also come from different issuers: YieldMax and Peerless ETFs.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор