PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с SFY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. DIPS is actively managed, while SFY is passively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 27.16% for SFY. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 10.42%.

DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFY

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.06%
С начала года
10.42%
6 месяцев
8.95%
1 год
27.16%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и SFY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-3.11%-31.46%-22.13%
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.42%22.67%8.89%

Correlation

The correlation between DIPS and SFY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.75

The correlation between DIPS and SFY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с IPDP
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

DIPS vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.76

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.35

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.53

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

10.42

-11.81

DIPS vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и SFY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-33.25%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-10.79%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-4.56%

-48.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-6.16%

-32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

2.61%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и SFY

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.87%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

12.44%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

15.61%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

19.21%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

20.25%

+17.66%

Сравнение комиссий DIPS и SFY

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и SFY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности SFY в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		60.12%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and SFY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (9.79%) compared to SFY (6.87%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs SFY's -33.25%.

On 1-year performance, SFY leads with 27.16% vs -19.67% for DIPS. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFY has performed better with a 27.16% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.

DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.87% for SFY.

DIPS is categorized as Derivative Income, while SFY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.00% for SFY.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор