Сравнение DIPS с PEPS
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 24.84% for PEPS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -31.46% | 4.45% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between DIPS and PEPS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between DIPS and PEPS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. PEPS — Ранг доходности на риск
DIPS
PEPS
Сравнение DIPS c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.55 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.24 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и PEPS
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -21.26% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -9.80% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -0.66% | -53.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -2.70% | -36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 2.22% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и PEPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 3.50% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 10.90% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 13.85% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 18.16% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 18.16% | +19.55% |
Сравнение комиссий DIPS и PEPS
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и PEPS
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and PEPS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.18%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -10.97% for DIPS. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 67.74%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор