Сравнение DIPS с PEPS
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 24.43% for PEPS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.47%.
DIPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -3.11% | -31.46% | 4.45% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.47% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between DIPS and PEPS is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between DIPS and PEPS has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. PEPS — Ранг доходности на риск
DIPS
PEPS
Сравнение DIPS c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.51 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.23 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и PEPS
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -21.26% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -9.80% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -3.39% | -49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -2.75% | -35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 2.18% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и PEPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 5.36% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 10.78% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 13.77% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 18.41% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 18.41% | +19.50% |
Сравнение комиссий DIPS и PEPS
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и PEPS
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 60.12% | 96.20% | 24.18% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and PEPS have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.79%) compared to PEPS (5.36%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.43% vs -19.67% for DIPS. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.43% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор