PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIPS с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIPS и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.43%.


DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXN

1 день
-0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
31.37%
1 год
56.10%
3 года*
32.79%
5 лет*
20.91%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и IXN


2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-3.11%-31.46%-22.13%
IXN
iShares Global Tech ETF
32.43%25.25%2.73%

Correlation

The correlation between DIPS and IXN is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.74

The correlation between DIPS and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

DIPS vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIPSIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.09

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

13.10

-14.49

DIPS vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и IXN

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и IXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIPSIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-55.67%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-13.80%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-7.14%

-45.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-11.25%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

4.30%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и IXN

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.79%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIPSIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

14.03%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

21.48%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

25.20%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

25.45%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

24.67%

+13.24%

Сравнение комиссий DIPS и IXN

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и IXN

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности IXN в 0.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
60.12%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы


DIPS and IXN have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to DIPS (9.79%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs IXN's -55.67%.

On 1-year performance, IXN leads with 56.10% vs -19.67% for DIPS. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXN has performed better with a 56.10% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.

DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.79% for IXN.

DIPS is categorized as Derivative Income, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор