Сравнение DIPS с IXN
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. DIPS is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 56.10% for IXN. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.43%.
DIPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 32.43%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 56.10%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 20.91%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам DIPS и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -3.11% | -31.46% | -22.13% |
IXN iShares Global Tech ETF | 32.43% | 25.25% | 2.73% |
Correlation
The correlation between DIPS and IXN is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between DIPS and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. IXN — Ранг доходности на риск
DIPS
IXN
Сравнение DIPS c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.09 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.10 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и IXN
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -55.67% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -13.80% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -7.14% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -11.25% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 4.30% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и IXN
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.79%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 14.03% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 21.48% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 25.20% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 25.45% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 24.67% | +13.24% |
Сравнение комиссий DIPS и IXN
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и IXN
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности IXN в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 60.12% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.79% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and IXN have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (14.03%) compared to DIPS (9.79%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs IXN's -55.67%.
On 1-year performance, IXN leads with 56.10% vs -19.67% for DIPS. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXN has performed better with a 56.10% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.79% for IXN.
DIPS is categorized as Derivative Income, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор