PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIPS с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIPS и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPS и IVVW


2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
8.73%-31.46%-23.19%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


DIPS

1 день
-3.14%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.07%
1 год
-35.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий DIPS и IVVW

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

DIPS vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 55
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIPSIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

0.89

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.41

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.27

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

7.59

-8.48

DIPS vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIPSIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.89

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.88

-1.61

Корреляция

Корреляция между DIPS и IVVW составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и IVVW

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
65.43%96.20%24.18%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок DIPS и IVVW

Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


DIPSIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-16.79%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.98%

-11.21%

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-2.90%

-44.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.53%

-1.87%

-34.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.64%

1.88%

+36.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и IVVW

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIPSIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.54%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

6.63%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

15.56%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

13.10%

+25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

13.10%

+25.38%