Сравнение DIPS с IVVW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DIPS is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 20.33% for IVVW. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -23.19% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 8.69% |
Correlation
The correlation between DIPS and IVVW is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between DIPS and IVVW has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DIPS
IVVW
Сравнение DIPS c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.62 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.51 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 19.38 | -20.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.76 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.08 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и IVVW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -16.79% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -5.81% | -28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | 0.00% | -56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -1.75% | -36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 1.05% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и IVVW
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 1.14% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 6.07% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 7.40% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 12.65% | +25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 12.65% | +25.35% |
Сравнение комиссий DIPS и IVVW
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и IVVW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and IVVW have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -26.97% for DIPS. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор