Сравнение DIPS с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
DIPS и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и IVVW
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
DIPS vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DIPS
IVVW
Сравнение DIPS c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.89 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.41 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.27 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.59 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.89 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.88 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и IVVW составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и IVVW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и IVVW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -16.79% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -11.21% | -38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -2.90% | -44.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -1.87% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 1.88% | +36.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и IVVW
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.54% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 6.63% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 15.56% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 13.10% | +25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 13.10% | +25.38% |