Сравнение DIPS с IVVW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DIPS is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 18.13% for IVVW. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -31.46% | -22.13% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 6.70% |
Correlation
The correlation between DIPS and IVVW is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between DIPS and IVVW has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. IVVW — Ранг доходности на риск
DIPS
IVVW
Сравнение DIPS c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.13 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 16.61 | -17.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и IVVW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -16.79% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -5.81% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -0.42% | -54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -1.69% | -37.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 1.09% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и IVVW
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 2.51% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 7.10% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 8.19% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 12.57% | +25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 12.57% | +25.14% |
Сравнение комиссий DIPS и IVVW
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и IVVW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and IVVW have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.18%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -10.97% for DIPS. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 67.74%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор