Сравнение DIPS с GPIX
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs 20.92% for GPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.91%.
DIPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -3.11% | -31.46% | -22.13% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.91% | 16.25% | 7.14% |
Correlation
The correlation between DIPS and GPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between DIPS and GPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
DIPS
GPIX
Сравнение DIPS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.73 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.20 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и GPIX
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -17.50% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -7.71% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -2.29% | -50.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -1.48% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 1.59% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и GPIX
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 4.24% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 8.71% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 10.79% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 13.88% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 13.88% | +24.03% |
Сравнение комиссий DIPS и GPIX
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и GPIX
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 60.12% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and GPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.79%) compared to GPIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 20.92% vs -19.67% for DIPS. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.92% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор