PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIPS с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с GDXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 10.94% for GDXY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.

DIPS

1 день
2.53%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-7.82%
С начала года
-6.21%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.24%
6 месяцев
-27.34%
С начала года
-20.92%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и GDXY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-6.21%-31.46%-22.13%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-20.92%88.08%-10.92%

Correlation

The correlation between DIPS and GDXY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с SPUTDIPS с TSLY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQGDXY с GLDW

Доходность на риск

DIPS vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.60

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.30

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.71

-1.78

DIPS vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и GDXY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-36.52%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-36.52%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.63%

-36.52%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.07%

-7.77%

-31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

15.39%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.18%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.79%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

33.26%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

39.10%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

32.59%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

32.59%

+5.12%

Сравнение комиссий DIPS и GDXY

DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и GDXY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что меньше доходности GDXY в 90.05%

ПозицияTTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		67.74%96.20%24.18%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		90.05%52.13%23.91%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and GDXY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (9.79%) compared to DIPS (9.18%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs GDXY's -36.52%.

On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -10.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 67.74% for DIPS.

DIPS is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор