Сравнение DIPS с EIPI
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 21.45% for EIPI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.55%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -23.19% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.55% | 12.38% | 7.65% |
Correlation
The correlation between DIPS and EIPI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between DIPS and EIPI shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. EIPI — Ранг доходности на риск
DIPS
EIPI
Сравнение DIPS c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.39 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.30 | -17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.26 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.52 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и EIPI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -12.33% | -47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -4.00% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -2.62% | -53.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -1.67% | -36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 1.32% | +18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и EIPI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 3.59% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 7.30% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 9.55% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 13.08% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 13.08% | +24.95% |
Сравнение комиссий DIPS и EIPI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и EIPI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности EIPI в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.78% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and EIPI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to EIPI (3.59%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs EIPI's -12.33%.
On 1-year performance, EIPI leads with 21.45% vs -26.57% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.45% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 6.78% for EIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.11% for EIPI.
EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор