Сравнение DIPS с BUYW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.97% vs 10.30% for BUYW. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -31.46% | -23.19% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 4.10% |
Correlation
The correlation between DIPS and BUYW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.38 |
Over the past year, the inverse relationship between DIPS and BUYW has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. BUYW — Ранг доходности на риск
DIPS
BUYW
Сравнение DIPS c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.00 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 21.37 | -22.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.14 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.17 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и BUYW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -9.36% | -50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -2.59% | -31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | 0.00% | -56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -0.61% | -37.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 0.48% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и BUYW
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 1.00% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 4.03% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 4.85% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 8.47% | +29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 8.47% | +29.53% |
Сравнение комиссий DIPS и BUYW
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и BUYW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and BUYW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -26.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор