PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis Advisers, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. DINT is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 6.61%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DINT charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DINT и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-13.93%

Correlation

The correlation between DINT and VXUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between DINT and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и VXUS

Секторы
DINT
VXUS

Финансовые услуги

18.6%
22.3%

Промышленность

12.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.0%

Сырьевые материалы

6.3%
7.6%

Энергетика

4.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.4%

Здравоохранение

2.9%
7.1%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Технологии

1.9%
18.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

DINT
18.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

DINT
12.5%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

DINT
4.9%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

DINT
2.9%
VXUS
7.1%

Недвижимость

DINT
2.5%
VXUS
2.6%

Технологии

DINT
1.9%
VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

DINT

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с DFIVDINT с IDMODINT с SPDW
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DINT vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.12

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.90

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.85

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

11.14

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.12

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DINT и VXUS

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-35.97%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.27%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-13.58%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-29.44%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.99%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-8.22%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.88%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и VXUS

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.60%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.00%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

15.21%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

16.05%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.16%

+5.84%

Сравнение комиссий DINT и VXUS

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и VXUS

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DINT and VXUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.11%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs 6.61% for DINT. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.58% for DINT.

DINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор