PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DINT с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DINT и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DINT и VXUS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF
-5.56%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%.


DINT

1 день
3.64%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.40%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.68%
10 лет*

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select International ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий DINT и VXUS

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.


Доходность на риск

DINT vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DINT
Ранг доходности на риск DINT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 4545
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DINTVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.64

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.26

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.42

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

9.37

-5.09

DINT vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DINTVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между DINT и VXUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и VXUS

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VXUS в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF
1.76%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DINT и VXUS

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и VXUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DINTVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-35.97%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.27%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-29.44%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-8.33%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-8.29%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.91%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и VXUS

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DINTVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.31%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.50%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

17.19%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

15.82%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.09%

+5.91%