PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с UIVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis Advisers, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. DINT is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 6.61%/yr vs 11.85%/yr for UIVM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности DINT и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 14.89%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и UIVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-16.85%

Correlation

The correlation between DINT and UIVM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.74

The correlation between DINT and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и UIVM

Секторы
DINT
UIVM

Финансовые услуги

18.6%
30.3%

Промышленность

12.5%
21.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.1%

Сырьевые материалы

6.3%
5.6%

Энергетика

4.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.1%

Здравоохранение

2.9%
5.7%

Недвижимость

2.5%
4.7%

Технологии

1.9%
5.7%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Финансовые услуги

DINT
18.6%
UIVM
30.3%

Промышленность

DINT
12.5%
UIVM
21.4%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
UIVM
8.3%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
UIVM
6.1%

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
UIVM
5.6%

Энергетика

DINT
4.9%
UIVM
4.3%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
UIVM
3.1%

Здравоохранение

DINT
2.9%
UIVM
5.7%

Недвижимость

DINT
2.5%
UIVM
4.7%

Технологии

DINT
1.9%
UIVM
5.7%

Коммунальные услуги

DINT

-

UIVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMODINT с SPDW
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIVUIVM с DISV

Доходность на риск

DINT vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.37

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.25

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.13

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

11.47

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DINT и UIVM

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-42.73%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.02%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-11.69%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-28.27%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.94%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-9.71%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.00%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и UIVM

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.17%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

12.46%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

14.56%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

15.45%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.21%

+5.79%

Сравнение комиссий DINT и UIVM

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и UIVM

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности UIVM в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DINT and UIVM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.11%) compared to UIVM (5.17%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, UIVM leads with 11.85% vs 6.61% for DINT. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.85% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.58% for DINT.

DINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. They also come from different issuers: Davis Advisers and Victory Capital. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор