PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с LOUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis Advisers, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. DINT is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 6.61%/yr vs 12.98%/yr for LOUP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности DINT и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%

Correlation

The correlation between DINT and LOUP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.68

The correlation between DINT and LOUP shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DINT и LOUP

Секторы
DINT
LOUP

Финансовые услуги

18.6%
4.5%

Промышленность

12.5%
20.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

4.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Здравоохранение

2.9%
2.7%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

1.9%
51.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

DINT
18.6%
LOUP
4.5%

Промышленность

DINT
12.5%
LOUP
20.0%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
LOUP
5.5%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
LOUP

-

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
LOUP

-

Энергетика

DINT
4.9%
LOUP
2.9%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
LOUP
10.6%

Здравоохранение

DINT
2.9%
LOUP
2.7%

Недвижимость

DINT
2.5%
LOUP

-

Технологии

DINT
1.9%
LOUP
51.0%

Коммунальные услуги

DINT

-

LOUP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMODINT с SPDW
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLKLOUP с BOTZ

Доходность на риск

DINT vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.66

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.21

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.61

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

12.23

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.66

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DINT и LOUP

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-58.68%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-21.00%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-35.23%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-55.63%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.87%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-20.04%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

6.19%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и LOUP

Текущая волатильность для Davis Select International ETF (DINT) составляет 7.11%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.23%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

21.94%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

28.51%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

32.38%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

31.96%

-8.96%

Сравнение комиссий DINT и LOUP

DINT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и LOUP

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DINT and LOUP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to DINT (7.11%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.98% vs 6.61% for DINT. On fees, DINT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DINT has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.98% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DINT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

DINT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for LOUP.

DINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LOUP is Technology Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and Innovator. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор