PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DINT с LOUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DINT с LOUP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select International ETF (DINT) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP).

DINT и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DINT - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Loup Frontier Tech Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINT или LOUP.

Корреляция

Корреляция между DINT и LOUP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DINT и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.61%
99.19%
DINT
LOUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINT:

0.68

LOUP:

0.30

Коэф-т Сортино

DINT:

1.09

LOUP:

0.62

Коэф-т Омега

DINT:

1.14

LOUP:

1.08

Коэф-т Кальмара

DINT:

0.72

LOUP:

0.27

Коэф-т Мартина

DINT:

1.97

LOUP:

0.87

Индекс Язвы

DINT:

8.58%

LOUP:

11.53%

Дневная вол-ть

DINT:

24.67%

LOUP:

38.10%

Макс. просадка

DINT:

-45.12%

LOUP:

-58.68%

Текущая просадка

DINT:

-5.19%

LOUP:

-20.27%

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -5.53%.

DINT

С начала года

9.04%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

2.75%

1 год

16.53%

5 лет

9.39%

10 лет

N/A

LOUP

С начала года

-5.53%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-7.77%

1 год

11.17%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DINT и LOUP

DINT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

LOUP
Innovator Loup Frontier Tech ETF
DINT
Davis Select International ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINT и LOUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг риск-скорректированной доходности DINT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг риск-скорректированной доходности LOUP, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOUP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINT c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
0.30
DINT
LOUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и LOUP

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		2.14%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.42%
LOUP
Innovator Loup Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DINT и LOUP

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и LOUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.19%
-20.27%
DINT
LOUP

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и LOUP

Текущая волатильность для Davis Select International ETF (DINT) составляет 5.29%, в то время как у Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.29%
11.47%
DINT
LOUP