PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DINT с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DINT (Davis Select International ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DINT returned 17.96%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DINT charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DINT и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

DINT

1 день
-0.46%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
4.37%
С начала года
6.44%
1 год
19.92%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
Всё время*
6.87%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

DINT

Davis Select International ETF
$306.76K$479.10K$412.74K

Сравнение доходности по годам DINT и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DINT
Davis Select International ETF		6.44%32.66%20.56%6.73%-8.56%-3.38%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between DINT and DFIV is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between DINT and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и DFIV

Секторы
DINT
DFIV

Потребительский циклический сектор

31.1%
9.7%

Технологии

25.7%
3.1%

Финансовые услуги

19.3%
34.3%

Промышленность

7.7%
9.8%

Сырьевые материалы

5.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

4.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Здравоохранение

2.9%
5.4%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

DINT
31.1%
DFIV
9.7%

Технологии

DINT
25.7%
DFIV
3.1%

Финансовые услуги

DINT
19.3%
DFIV
34.3%

Промышленность

DINT
7.7%
DFIV
9.8%

Сырьевые материалы

DINT
5.9%
DFIV
10.5%

Потребительский защитный сектор

DINT
5.2%
DFIV
5.2%

Энергетика

DINT
4.9%
DFIV
14.1%

Коммуникационные услуги

DINT
2.9%
DFIV
4.0%

Здравоохранение

DINT
2.9%
DFIV
5.4%

Недвижимость

DINT
2.3%
DFIV
1.7%

Коммунальные услуги

DINT

-

DFIV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с SPDWDINT с IDMO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DINT vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DINT c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINTDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.61

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.56

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.74

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

14.50

-9.88

DINT vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINT и DFIV

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-25.42%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-9.66%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-14.72%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.03%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-4.36%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.49%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и DFIV

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.48%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

11.48%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

13.84%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

16.53%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

16.53%

+6.38%

Сравнение комиссий DINT и DFIV

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и DFIV

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%
DINT
Davis Select International ETF		1.57%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DINT and DFIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (4.10%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 17.96% for DINT. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.57% for DINT.

They also come from different issuers: Davis and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор