PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с IDMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Davis Advisers, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. DINT is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 5.35%/yr vs 15.55%/yr for IDMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности DINT и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 9.71%.

DINT

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.79%
1 год
12.25%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

IDMO

1 день
1.25%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.80%
3 года*
26.44%
5 лет*
15.55%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		-1.11%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.06%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.71%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.81%

Correlation

The correlation between DINT and IDMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г.

0.64

The correlation between DINT and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и IDMO

Секторы
DINT
IDMO

Потребительский циклический сектор

30.5%
1.5%

Технологии

27.1%
6.2%

Финансовые услуги

21.0%
43.2%

Промышленность

6.6%
21.3%

Сырьевые материалы

6.2%
10.6%

Энергетика

4.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.5%

Здравоохранение

2.9%
1.1%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

DINT
30.5%
IDMO
1.5%

Технологии

DINT
27.1%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

DINT
21.0%
IDMO
43.2%

Промышленность

DINT
6.6%
IDMO
21.3%

Сырьевые материалы

DINT
6.2%
IDMO
10.6%

Энергетика

DINT
4.9%
IDMO
1.7%

Потребительский защитный сектор

DINT
4.1%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

DINT
2.9%
IDMO
1.1%

Недвижимость

DINT
2.5%
IDMO
1.8%

Коммуникационные услуги

DINT
2.1%
IDMO
2.1%

Коммунальные услуги

DINT

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с SPDW
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

DINT vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINTIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.37

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.01

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.02

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

8.15

-5.21

DINT vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINT и IDMO

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-39.38%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.31%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-12.65%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-27.07%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.65%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-9.72%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.05%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и IDMO

Текущая волатильность для Davis Select International ETF (DINT) составляет 6.55%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.77%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

16.41%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.15%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.10%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

17.96%

+5.04%

Сравнение комиссий DINT и IDMO

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и IDMO

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF		1.69%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DINT and IDMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.77%) compared to DINT (6.55%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.55% vs 5.35% for DINT. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DINT has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.55% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.69% for DINT.

DINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Davis Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор