Сравнение DINT с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select International ETF (DINT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
DINT и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DINT - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DINT и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DINT и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINT Davis Select International ETF | -4.67% | 32.66% | 20.56% | 6.73% | -8.56% | -14.93% | 22.78% | 29.39% | -22.38% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DINT показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
DINT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DINT и IDMO
DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
DINT vs. IDMO — Ранг доходности на риск
DINT
IDMO
Сравнение DINT c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DINT | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.66 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.28 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.66 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.75 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DINT | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.66 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DINT и IDMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINT и IDMO
Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINT Davis Select International ETF | 1.75% | 1.67% | 2.34% | 1.75% | 0.37% | 2.15% | 0.27% | 2.58% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DINT и IDMO
Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DINT | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -39.38% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.31% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -27.07% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -6.22% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -9.85% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.05% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DINT и IDMO
Текущая волатильность для Davis Select International ETF (DINT) составляет 7.92%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DINT | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.12% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.67% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 19.21% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.67% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.90% | +5.10% |