Сравнение DINT с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select International ETF (DINT) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DINT и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DINT - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DINT и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DINT и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINT Davis Select International ETF | -4.67% | 32.66% | 20.56% | 6.73% | -8.56% | -14.93% | 22.78% | 29.39% | -22.38% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DINT показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
DINT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DINT и SPDW
DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
DINT vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DINT
SPDW
Сравнение DINT c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DINT | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.80 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.46 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.77 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.76 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DINT | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DINT и SPDW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINT и SPDW
Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINT Davis Select International ETF | 1.75% | 1.67% | 2.34% | 1.75% | 0.37% | 2.15% | 0.27% | 2.58% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DINT и SPDW
Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DINT | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -60.02% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.55% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -30.21% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -7.11% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -13.01% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.97% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DINT и SPDW
Davis Select International ETF (DINT) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.92% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DINT | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.85% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 11.62% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 17.61% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 16.27% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.16% | +5.84% |