PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с RODM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DINT is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 5.71%/yr vs 9.67%/yr for RODM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности DINT и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.16%.

DINT

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.48%
1 год
15.51%
3 года*
18.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.04%
3 года*
20.17%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и RODM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		-0.09%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.06%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.16%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.43%

Correlation

The correlation between DINT and RODM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2018 г.

0.72

The correlation between DINT and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и RODM

Секторы
DINT
RODM

Потребительский циклический сектор

30.5%
6.0%

Технологии

27.1%
10.5%

Финансовые услуги

21.0%
26.6%

Промышленность

6.6%
16.7%

Сырьевые материалы

6.2%
6.4%

Энергетика

4.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.0%

Здравоохранение

2.9%
9.0%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.5%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

DINT
30.5%
RODM
6.0%

Технологии

DINT
27.1%
RODM
10.5%

Финансовые услуги

DINT
21.0%
RODM
26.6%

Промышленность

DINT
6.6%
RODM
16.7%

Сырьевые материалы

DINT
6.2%
RODM
6.4%

Энергетика

DINT
4.9%
RODM
6.3%

Потребительский защитный сектор

DINT
4.1%
RODM
4.0%

Здравоохранение

DINT
2.9%
RODM
9.0%

Недвижимость

DINT
2.5%
RODM
3.5%

Коммуникационные услуги

DINT
2.1%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

DINT

-

RODM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

DINT vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINTRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.21

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.12

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.40

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

13.45

-9.68

DINT vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINT и RODM

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-35.98%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-7.10%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-10.58%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-28.85%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.16%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-6.36%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.79%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и RODM

Davis Select International ETF (DINT) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.21%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

8.77%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

10.95%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

13.45%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

15.08%

+7.93%

Сравнение комиссий DINT и RODM

DINT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и RODM

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности RODM в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF		1.67%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.82%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DINT and RODM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.19%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, RODM leads with 9.67% vs 5.71% for DINT. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.67% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

RODM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.67% for DINT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор