PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с FDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. DINT is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past 5 years, DINT returned 6.61%/yr vs 12.55%/yr for FDT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DINT charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности DINT и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 25.50%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и FDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-20.32%

Correlation

The correlation between DINT and FDT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.75

The correlation between DINT and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и FDT

Секторы
DINT
FDT

Финансовые услуги

18.6%
10.2%

Промышленность

12.5%
34.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.8%

Сырьевые материалы

6.3%
9.6%

Энергетика

4.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.7%

Здравоохранение

2.9%
1.4%

Недвижимость

2.5%
5.3%

Технологии

1.9%
8.1%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

DINT
18.6%
FDT
10.2%

Промышленность

DINT
12.5%
FDT
34.0%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
FDT
11.5%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
FDT
2.8%

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
FDT
9.6%

Энергетика

DINT
4.9%
FDT
9.2%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
FDT
2.7%

Здравоохранение

DINT
2.9%
FDT
1.4%

Недвижимость

DINT
2.5%
FDT
5.3%

Технологии

DINT
1.9%
FDT
8.1%

Коммунальные услуги

DINT

-

FDT
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

DINT vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.00

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.85

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.13

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

16.12

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.00

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DINT и FDT

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-46.10%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.41%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-14.29%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-33.18%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.59%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-10.78%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.43%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и FDT

Davis Select International ETF (DINT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеют волатильность 7.11% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.23%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

15.91%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.42%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

18.23%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

18.52%

+4.48%

Сравнение комиссий DINT и FDT

DINT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и FDT

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FDT в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

DINT and FDT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to DINT (7.11%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs FDT's -46.10%.

On 5-year performance, FDT leads with 12.55% vs 6.61% for DINT. On fees, DINT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DINT has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDT has performed better with a 12.55% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DINT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.58% for DINT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for DINT and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор