PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIM с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с UMMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIM is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, DIM returned 18.89%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIM charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности DIM и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.

DIM

1 день
0.19%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
5.25%
С начала года
12.51%
1 год
21.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.34%
10 лет*
8.63%
Всё время*
6.41%

UMMA

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.95%
6 месяцев
17.32%
С начала года
25.72%
1 год
45.24%
3 года*
20.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIM

WisdomTree International MidCap Dividend Fund
$149.68K$186.15K$276.26K

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF
$1.47M$1.54M$1.87M

Сравнение доходности по годам DIM и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		12.51%37.25%3.51%15.00%-14.45%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		25.72%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between DIM and UMMA is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between DIM and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и UMMA

Секторы
DIM
UMMA

Финансовые услуги

25.8%
0.0%

Промышленность

22.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.1%

Недвижимость

7.3%
0.4%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.4%

Сырьевые материалы

5.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.0%

Энергетика

4.6%
2.0%

Технологии

4.3%
48.5%

Здравоохранение

3.7%
15.1%

Финансовые услуги

DIM
25.8%
UMMA
0.0%

Промышленность

DIM
22.2%
UMMA
11.4%

Потребительский циклический сектор

DIM
8.3%
UMMA
7.1%

Недвижимость

DIM
7.3%
UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

DIM
7.1%
UMMA

-

Потребительский защитный сектор

DIM
6.3%
UMMA
6.4%

Сырьевые материалы

DIM
5.4%
UMMA
8.0%

Коммуникационные услуги

DIM
5.1%
UMMA
1.0%

Энергетика

DIM
4.6%
UMMA
2.0%

Технологии

DIM
4.3%
UMMA
48.5%

Здравоохранение

DIM
3.7%
UMMA
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPMODIM с SPYDIM с DTHDIM с DLN
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

DIM vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIM c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIMUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.86

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.47

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.04

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

9.56

-2.06

DIM vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM и UMMA

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-34.17%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-14.93%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-18.73%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-9.68%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.75%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и UMMA

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 3.66%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

7.98%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

21.93%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

24.38%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

21.32%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.32%

-4.79%

Сравнение комиссий DIM и UMMA

DIM берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и UMMA

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности UMMA в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.95%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.97%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIM and UMMA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.98%) compared to DIM (3.66%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 18.89% for DIM. On fees, DIM is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 18.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIM is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

DIM has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.97% for UMMA.

They also come from different issuers: WisdomTree and Wahed. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор