Сравнение DIM с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
DIM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIM и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIM и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 4.43% | 37.25% | 3.51% | 5.65% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
DIM
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 7.93%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIM и JIVE
DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
DIM vs. JIVE — Ранг доходности на риск
DIM
JIVE
Сравнение DIM c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIM | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.59 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.27 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.69 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 15.22 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.93 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между DIM и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIM и JIVE
Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 2.92% | 3.20% | 3.58% | 4.62% | 3.96% | 3.65% | 2.53% | 3.26% | 3.28% | 2.57% | 2.94% | 2.81% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIM и JIVE
Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -13.79% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -11.96% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.09% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -1.96% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIM и JIVE
Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 6.31%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIM | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.00% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.11% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 16.94% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 14.85% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.85% | +2.04% |