PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

DIM и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-9.81%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий DIM и GDE

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DIM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.95

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.47

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.77

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

10.77

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.13

-0.84

Корреляция

Корреляция между DIM и GDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и GDE

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и GDE

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-32.01%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-22.66%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-16.07%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.75%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.84%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 6.31%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

12.02%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

25.26%

-15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

32.25%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

26.19%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

26.19%

-9.30%