PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DIM и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.90%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%9.09%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

DIM

1 день
2.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.23%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.77%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DIM и FDEV

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

DIM vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.73

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.41

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.85

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

11.64

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между DIM и FDEV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и FDEV

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.96%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и FDEV

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-30.11%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.67%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-29.02%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-4.83%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-6.38%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.13%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и FDEV

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.22%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.15%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.62%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.85%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

15.38%

+1.51%