PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с DXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DIM и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.90%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		10.00%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.77% против 17.25% соответственно.

DIM

1 день
2.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.23%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.77%

DXJ

1 день
2.59%
1 месяц
-6.49%
С начала года
10.00%
6 месяцев
24.19%
1 год
46.21%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.33%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DIM и DXJ

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DIM vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.67

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.46

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

13.69

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между DIM и DXJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DXJ

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DXJ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.96%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.18%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DIM и DXJ

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-49.63%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.65%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-22.19%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-39.14%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.79%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-14.44%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.31%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 6.60%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.80%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.70%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

22.77%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

18.91%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.50%

-3.61%