PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с DXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIM returned 8.79%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIM charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.79% против 19.25% соответственно.

DIM

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.63%
1 год
19.72%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.79%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		7.28%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DIM and DXJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.67

The correlation between DIM and DXJ shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIM и DXJ

Секторы
DIM
DXJ

Финансовые услуги

25.0%
18.3%

Промышленность

22.1%
27.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
15.6%

Недвижимость

7.6%

-

Коммунальные услуги

7.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.7%

Сырьевые материалы

5.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.7%

Энергетика

4.8%
1.7%

Технологии

4.1%
12.9%

Здравоохранение

3.8%
6.8%

Финансовые услуги

DIM
25.0%
DXJ
18.3%

Промышленность

DIM
22.1%
DXJ
27.4%

Потребительский циклический сектор

DIM
8.2%
DXJ
15.6%

Недвижимость

DIM
7.6%
DXJ

-

Коммунальные услуги

DIM
7.2%
DXJ
0.1%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.2%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

DIM
5.8%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

DIM
5.3%
DXJ
2.7%

Энергетика

DIM
4.8%
DXJ
1.7%

Технологии

DIM
4.1%
DXJ
12.9%

Здравоохранение

DIM
3.8%
DXJ
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DTHDIM с DFIV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

DIM vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIMDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.10

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.02

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.12

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

19.78

-12.89

DIM vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM и DXJ

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-49.63%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.98%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-22.19%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-22.19%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-39.14%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.57%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-14.30%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 4.39%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.28%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

14.08%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.14%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

19.08%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.00%

-3.37%

Сравнение комиссий DIM и DXJ

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DXJ

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.84%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DIM and DXJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.28%) compared to DIM (4.39%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs 8.79% for DIM. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

DIM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.08% for DXJ.

DIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DXJ is Japan Equities. DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор