PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

DIM и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DIM и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.90%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-11.29%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

DIM

1 день
2.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.23%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.77%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий DIM и DWMF

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

DIM vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.38

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.02

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.13

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

8.12

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между DIM и DWMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DWMF

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.96%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и DWMF

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-29.72%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.74%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-17.00%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.33%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.88%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.29%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DWMF

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.84%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.39%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

13.70%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

11.20%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.16%

+2.73%