Сравнение DILRX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.84% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и DFSVX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DILRX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DILRX
DFSVX
Сравнение DILRX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.67 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.75 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и DFSVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и DFSVX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и DFSVX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -66.70% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -15.11% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -27.69% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -52.12% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.89% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -9.51% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.09% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и DFSVX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.46% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.88% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 23.35% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 21.68% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 23.92% | -8.15% |