PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DILRX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с FTIHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

DILRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DILRX или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между DILRX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DILRX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DILRX:

0.67

FTIHX:

0.72

Коэф-т Сортино

DILRX:

1.04

FTIHX:

1.13

Коэф-т Омега

DILRX:

1.14

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DILRX:

0.85

FTIHX:

0.89

Коэф-т Мартина

DILRX:

2.27

FTIHX:

2.71

Индекс Язвы

DILRX:

4.79%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

DILRX:

16.40%

FTIHX:

15.80%

Макс. просадка

DILRX:

-32.44%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

DILRX:

0.00%

FTIHX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 12.29%.

DILRX

С начала года

13.25%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

10.87%

1 год

10.84%

5 лет

11.09%

10 лет

6.10%

FTIHX

С начала года

12.29%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

10.25%

1 год

11.28%

5 лет

11.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DILRX и FTIHX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DILRX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг риск-скорректированной доходности DILRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DILRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DILRX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и FTIHX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FTIHX в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.61%2.03%1.95%2.56%1.77%1.33%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%2.44%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.57%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и FTIHX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и FTIHX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 2.92% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...