Сравнение DILRX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.03% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и VXUS
DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
DILRX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DILRX
VXUS
Сравнение DILRX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.33 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.63 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 10.05 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и VXUS
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и VXUS
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -35.97% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.27% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -29.44% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -35.97% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.26% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -8.29% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.95% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и VXUS
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 8.06% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.72% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 11.54% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 17.21% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.81% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.09% | -1.32% |