Сравнение DILRX с EZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и EZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и EZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.32% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и EZU
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.
Доходность на риск
DILRX vs. EZU — Ранг доходности на риск
DILRX
EZU
Сравнение DILRX c EZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | EZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.66 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и EZU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и EZU
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EZU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и EZU
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и EZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -65.32% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.06% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -36.11% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -41.37% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -8.25% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -19.35% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.45% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и EZU
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеют волатильность 8.06% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.08% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.11% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.63% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.44% | -4.67% |