PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DILRX с GNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с GNR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).

DILRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DILRX или GNR.

Корреляция

Корреляция между DILRX и GNR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DILRX и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DILRX:

0.59

GNR:

-0.35

Коэф-т Сортино

DILRX:

1.10

GNR:

-0.31

Коэф-т Омега

DILRX:

1.14

GNR:

0.96

Коэф-т Кальмара

DILRX:

0.90

GNR:

-0.30

Коэф-т Мартина

DILRX:

2.42

GNR:

-0.74

Индекс Язвы

DILRX:

4.79%

GNR:

8.53%

Дневная вол-ть

DILRX:

16.45%

GNR:

19.80%

Макс. просадка

DILRX:

-32.44%

GNR:

-51.37%

Текущая просадка

DILRX:

0.00%

GNR:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции DILRX превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 6.20% против 4.88% соответственно.

DILRX

С начала года

14.00%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

12.57%

1 год

9.66%

5 лет

11.19%

10 лет

6.20%

GNR

С начала года

7.17%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.58%

1 год

-6.86%

5 лет

13.57%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DILRX и GNR

DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DILRX и GNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг риск-скорректированной доходности DILRX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DILRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DILRX c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа GNR равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и GNR

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GNR в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.60%2.03%1.95%2.56%1.76%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%3.10%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		4.42%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и GNR

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и GNR

Текущая волатильность для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) составляет 3.14%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DILRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...