PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILRX с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DILRX с GNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DILRX (DFA International Large Cap Growth Portfolio) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both funds - DILRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Over the past 10 years, DILRX returned 8.84%/yr vs 10.69%/yr for GNR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DILRX charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности DILRX и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.69% соответственно.

DILRX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.11%
6 месяцев
8.11%
1 год
14.16%
3 года*
13.60%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.84%

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DILRX и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		7.11%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between DILRX and GNR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.71

The correlation between DILRX and GNR shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Large Cap Growth Portfolio

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с EZUDILRX с EXIDILRX с VIGaX
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

DILRX vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILRXGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.64

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.38

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

5.43

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

21.24

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILRX vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILRXGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.64

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DILRX и GNR

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DILRXGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-51.37%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-7.97%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-21.15%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-25.66%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-48.59%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.50%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-14.95%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.03%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и GNR

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DILRXGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.33%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.19%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.39%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

20.23%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

21.87%

-5.98%

Сравнение комиссий DILRX и GNR

DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и GNR

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GNR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.82%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

DILRX and GNR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DILRX has higher volatility (4.90%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, DILRX dropped -32.19% vs GNR's -51.37%.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DILRX и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор