Сравнение DILRX с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.63% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и GNR
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
DILRX vs. GNR — Ранг доходности на риск
DILRX
GNR
Сравнение DILRX c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.11 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.71 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.98 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 15.59 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и GNR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и GNR
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и GNR
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -51.37% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.80% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -25.66% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -48.59% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -1.86% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -15.10% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.83% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и GNR
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.51% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 13.76% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 20.70% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 20.35% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 22.01% | -6.24% |