Сравнение DILRX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.46% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и DFFVX
И DILRX, и DFFVX имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
DILRX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DILRX
DFFVX
Сравнение DILRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.14 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и DFFVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и DFFVX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и DFFVX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -64.21% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.71% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -26.09% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -50.75% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -6.13% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -9.76% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.98% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и DFFVX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.40% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.36% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 22.64% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 21.71% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 23.68% | -7.91% |