Сравнение DILRX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и DFEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям DFEMX по среднегодовой доходности: 8.36% против 8.80% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и DFEMX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.
Доходность на риск
DILRX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
DILRX
DFEMX
Сравнение DILRX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.14 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.76 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.52 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 9.69 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.14 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и DFEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и DFEMX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DFEMX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и DFEMX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и DFEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -62.43% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.85% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -31.84% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -40.44% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -10.69% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -15.41% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.35% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и DFEMX
Текущая волатильность для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) составляет 8.06%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DILRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.56% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.10% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.41% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.21% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.35% | -0.58% |