PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с TSMG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DIG is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, DIG returned 53.89% vs 241.80% for TSMG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DIG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности DIG и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 44.39%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.39%.

DIG

1 день
1.37%
1 месяц
-15.65%
С начала года
44.39%
6 месяцев
45.60%
1 год
53.89%
3 года*
19.73%
5 лет*
24.80%
10 лет*
3.76%

TSMG

1 день
-13.49%
1 месяц
12.90%
С начала года
80.39%
6 месяцев
88.25%
1 год
241.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и TSMG

2026 (YTD)2025
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		44.39%-7.25%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		80.39%71.03%

Correlation

The correlation between DIG and TSMG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.02

The correlation between DIG and TSMG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с QLDTSMG с FLKR

Доходность на риск

DIG vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIGTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.17

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.15

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.90

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

22.04

-16.45

DIG vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIG и TSMG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-63.67%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

-35.29%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.70%

-13.49%

-44.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.33%

-16.65%

-47.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

11.03%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 14.13%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

33.00%

-18.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

60.76%

-27.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

76.78%

-35.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.53%

83.21%

-31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.83%

83.21%

-25.38%

Сравнение комиссий DIG и TSMG

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и TSMG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TSMG в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.72%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.37%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIG and TSMG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (33.00%) compared to DIG (14.13%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 241.80% vs 53.89% for DIG. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 241.80% return vs 53.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.72% for DIG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор