PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 5.32%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 5.32% против 36.10% соответственно.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DIG and QLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.45

The correlation between DIG and QLD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIG и QLD

Секторы
DIG
QLD

Энергетика

61.8%
0.6%

Финансовые услуги

6.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

DIG
61.8%
QLD
0.6%

Финансовые услуги

DIG
6.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

DIG

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

DIG

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

DIG

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

DIG

-

QLD
7.7%

Здравоохранение

DIG

-

QLD
4.2%

Промышленность

DIG

-

QLD
2.8%

Недвижимость

DIG

-

QLD
0.1%

Технологии

DIG

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

DIG

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DIG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.70

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.16

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.42

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

11.92

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.60

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DIG и QLD

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-83.13%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-25.13%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-42.29%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-63.68%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-63.68%

-28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-0.53%

-50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-18.17%

-46.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

7.20%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и QLD

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

8.90%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

24.08%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

31.85%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

44.74%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

44.56%

+13.25%

Сравнение комиссий DIG и QLD

И DIG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и QLD

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DIG and QLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 5.32% for DIG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.12% for QLD.

DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор