Сравнение DIG с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DIG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 7.37% против 29.71% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и QLD
И DIG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. QLD — Ранг доходности на риск
DIG
QLD
Сравнение DIG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 5.27 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.53 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DIG и QLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и QLD
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и QLD
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -83.13% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -25.13% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -63.68% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -63.68% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -18.15% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -18.30% | -46.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 7.75% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и QLD
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 12.95% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 13.16% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 25.67% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 44.97% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 44.76% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 44.47% | +13.16% |